19Jul

TME Interview mit Dr. Jochen Papenbrock, CEO und Founder von Firamis

"Trotz vieler alternativer Datasets sind Kurszeitreihen von Finanzinstrumenten immer noch eine bedeutsame Datenquelle im Portfoliomanagement. Die traditionelle Zeitreihenanalyse und die darauf aufbauenden Portfolio-Optimierungen sind allgegenwärtig und mittels Portalen, Cloud-Lösungen und APIs breit verfügbar. Die mathematischen Konzepte dahinter erfassen jedoch die Komplexität und Dynamik der Daten kaum bzw. treffen wenig Vorkehrungen, um die statistische Schätzungenauigkeit bei der Verarbeitung der Kursdaten, z. B. bei Korrelationsmatrizen einzudämmen. Die Resultate sind daher nicht so robust wie sie sein könnten. Neue Methoden aus den Bereichen quantitativer Modellierung, Advanced Analytics und Künstlicher Intelligenz können diesbezüglich Abhilfe schaffen und das Treffen robuster Entscheidungen ermöglichen. ..." Zum Interview